Гетероскедастикалылық мәселелерін жұмсарту әдістері.
Ол үшін і бақылауына ең үлкен салмақ келтіру әдісті табу керек, оның кездейсоқ құрамының орташа квадраттық ауытқуы максималды (ондай бақылаулар ең төмен сапаға ие болады) және салмағы төмен орташа квадраттық ауытқу құраушысы минималды (мұндай бақылаулар ең жоғарғы сапаға ие). Ендеше біз регрессия теңдеуінің параметрлерін бағалау дәлірек мәніне ие боламыз: . Теңдеудің оң және сол жақтарын бөлеміз, сонда: . Скачать |