Утверждены коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования для банков второго уровня (аннотация, 29.02.2016)
Утверждены коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования для банков второго уровня
Аннотация к документу:
Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденная
Коэффициент покрытия ликвидности рассчитывается как отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям банка в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней.
Нетто отток денежных средств рассчитывается по следующей формуле:
НОДС=ДО-0,75*ДО, в случае если ДП>0,75*ДО;
НОДС=ДО-ДП, в случае если ДП<0,75*ДО,
где:
НОДС - нетто отток денежных средств;
ДО - денежный отток;
ДП - денежный приток.
Денежный отток рассчитывается как сумма денежных оттоков в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней, с применением коэффициентов оттока, установленных в Таблице денежных оттоков и притоков банка в соответствии с приложением 15 к Инструкции по следующим обязательствам банка:
денежные оттоки по депозитам физических лиц;
денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства не обеспеченным активами банка;
денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами банка;
дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам.
В целях расчета денежного оттока, депозиты физических лиц классифицируются как стабильные и менее стабильные. В расчете денежного оттока депозиты физических и юридических лиц учитываются с любым сроком погашения.
Стабильные депозиты включают гарантируемые депозиты, в размере, покрываемом гарантийным возмещением, установленным статьей 18 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».
Менее стабильные депозиты включают депозиты, не являющиеся гарантируемыми, либо являющиеся гарантируемыми, в размере превышения над гарантийным возмещением, установленным статьей 18 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».
С 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года коэффициент покрытия ликвидности рассчитывается банками с целью оценки риска ликвидности. Расчет коэффициента покрытия ликвидности производится на ежедневной основе с предоставлением результатов расчетов уполномоченному органу на ежемесячной основе. Минимальное значение коэффициента покрытия ликвидности устанавливается в размере:
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года - 0,6;
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года - 0,7;
с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года - 0,8;
с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года - 0,9;
с 1 июля 2021 года - 1,0.
Коэффициент нетто стабильного фондирования рассчитывается как отношение доступного стабильного фондирования к требуемому стабильному фондированию.
Также установлено, что Инструкцией устанавливаются следующие лимиты открытой валютной позиции:
1) лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «евро», а также аффинированным драгоценным металлам в размере, не превышающем 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента величины собственного капитала банка;
2) лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов величины собственного капитала банка;
3) лимит валютной нетто-позиции в размере, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов величины собственного капитала банка.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального